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Volatility Indexの数字(株価があらわす恐怖指数)とコロナウイルスの関係

Volatility Index(VIX指数)というのは、シカゴのS&P500ののオプション取引の今後30日間の予想変動率を表した指数で、1993年から発表されています。

言い換えると、市場で売買されている株式が、今後30日間にどのくらい、上がり下がりするかの変動率から、計算された指数です。

日常は、10~20の間を行ったり、来たりするのですが、株価が暴落した場合、30~40になるので、恐怖指数とも呼ばれています。

 

日本でも、日経が2010年10月から日経ボラテイリティ・インデックスを発表しています。

 

過去に、このVIX指数が上がったのは、最高が、2008年のリーマンショックに続く世界金融恐慌の時で、89となっています。

その他2001年の同時多発テロのときに50、2003年のイラク戦争のとき34となっています。

 

現在このコロナウイルスの影響で、VIX指数は50にまで上がっています。

外国人投資家が見た日本の経済状態ということでしょう。

日本政府は、水際で、止めていると考えているようですが、PCR検査の数を抑えて、無症状、軽い症状の人々を感染者にいれない政策をとっていることが、このVIX指数を見ていると分かります。

 

現在の規制明けにコロナウイルスが収束すれば、10~20にまでもどるでしょうけれど、規制明けに再流行すると、さらにこの指数は上昇するでしょう。

正直ところ、規制明けが怖いですね。

 

これから、コロナウイルスの流行が、数週間で終わるか、数か月かかるかわかりませんから、株価がいつまで下がるのか、わかりませんし、どこまで下がるのかもわかりません。

買いたいと思う株はありますがもうしばらく、眺めていようかと思っています。

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駅前のシルバーボランティアさんが植えてくれたなでしこ